货币市场是政府和企业进行投融资至关重要的渠道。全球资本流动——全球经济持续发展的重要要素——是货币市场平稳运行的关键。本书第一次简洁、详尽地考察了这一资本市场的最关键因素。本书首要的目标是为读者提供一个清晰的画面：货币市场是如何运行的以及如何顺应当今信息时代的要求提供一个富有流动性的市场。本书包含了当今市场的各个方面以及全世界使用的金融工具，包括传统的产品成本（如国库券和票据），以及证券化的产品（如资产支持商业票据。近一步的研究包括短期资产支持证券，甚至全部的货币市场衍生工具也包含其中。除了对货币市场工具、实务以及运行机制的讨论外，本书还详述了诸如回购协议、银行资产负债管理以及监管资本等内容。
第1章 导论
1.1 货币市场
1.2 本书概览
第2章 货币市场计算
2.1 日算规则
2.2 贴现工具
2.3 到期付息的票据
第3章 美国国库券
3.1 国库券的类型
3.2 国库券拍卖程序
3.3 国库券的报价
3.4 二级市场
3.5 随时间变化的国债收益率行为
3.6 骑乘收益率曲线
3.7 具有特殊价值的国库券
第4章 机构债券
4.1 联邦国民抵押贷款协会
4.2 联邦住房贷款抵押公司
4.3 联邦住房贷款银行系统
4.4 联邦农场信贷系统
4.5 联邦农业抵押贷款公司
4.6 学生贷款营销协会
4.7 美国田纳西河流域开发管理局
第5章 公司债务：商业票据与中期票据
5.1 商业票据的特征
5.2 商业票据信用评级
5.3 资产支持商业票据
5.4 中期票据
第6章 金融机构债务
6.1 大额可转让定期存单
6.2 联邦基金
6.3 银行承兑汇票
6.4 融资协议
第7章 浮动利率债券
7.1 浮动债券的一般特征
7.2 浮动债券的价格波动特征
7.3 利差度量
第8章 回购与逆回购协议
8.1 基础知识
8.2 信用风险
8.3 回购利率的决定因素
8.4 特殊抵押品和套利
8.5 市场参与者
8.6 回购市场结构
8.7 英国金边回购市场
附录：债券市场协会回购协议主协议节选
第9章 短期抵押贷款支持证券
9.1 抵押贷款
9.2 抵押转手证券
9.3 担保抵押债券
9.4 非联邦机构cM0s
第10章 短期资产支持证券
10.1 信用风险
10.2 基差风险和浮动利率ABs
10.3 资产支持证券的现金流
10.4 资产支持证券的主要类型
第11章 期货和远期利率协议
11.1 远期合约
11.2 期货合约
11.3 短期利率期货合约
11.4 远期利率协议
第12章 利率互换和利率上限 下限
12.1 利率互换
12.2 互换头寸的解释
12.3 术语、惯例和市场报价
12.4 互换利率的计算
12.5 互换差价的主要决定因素
12.6 普通型以外的其他利率互换
12.7 互换的取消
12.8 信用风险
12.9 跨货币互换
12.10 互换期权
12.11 互换票据——交易所交易的利率互换协议
12.12 芝加哥商品期货交易所互换期货合约
12.13 利率上限和利率下限
第13章 资产和负债管理
13.1 ALM概述
13.2 ALM部门
13.3 流动性风险与利率风险
13.4 对传统方法的批判
第14章 银行监管资本
14.1 银行业监管资本要求
14.2 失败案例中的行为
14.3 巴塞尔协议Ⅱ建议稿
14.4 新巴塞尔协议Ⅱ规则建议稿的内容
14.5 反应与批评
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