汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响，对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，有助于更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上，采用计量分析方法，对汇率波动的分布特征，人民币汇率波动对中美宏观经济的影响，人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应，波动协同持续特征等进行了深入的研究。
高艳，女，汉族，1981年12月出生，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院副教授，主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位，2007年毕业于吉林大学数量经济学专业，获得硕士学位，后执教于河北理工大学（现更名为华北理工大学），从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院，师从陈守东教授，进行金融计量方向的研究，2014年7月获得经济学博士学位，同年9月，调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志
●**章??引言
●**节??人民币汇率的发展进程
●第二节??文献综述
●一??均衡汇率决定理论
●二??汇率波动传导机制
●三??人民币汇率与中美经济动态相关性
●四??刻画汇率波动分布特征模型
●五??汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
●六??汇率波动持续性及协同持续性
●第三节??研究框架与方法
●第二章??均衡汇率决定理论与影响因素分析
●**节??均衡汇率决定理论
●一??购买力平价理论
●二??基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
●三??基本要素均衡汇率理论
●四??行为均衡汇率理论
●五??自然均衡汇率理论
●六??持久均衡汇率理论
●七??国际收支均衡汇率理论
●八??资本增强型均衡汇率理论
●部分目录
书单推荐
