本书主要是将社会融资规模的形成机制、产出效应和风险监测与宏观审慎管理所关注的重要目标相对应，开展了基于宏观审慎管理的相关研究。信用总量、信用统计缺口、金融对实体经济的投入和影响以及系统性风险问题，这些都是宏观审慎管理的重要内容，同样也是社会融资规模包含和所能反映的重要信息。
程铖，现就职于云南省宏观经济研究院（云南省产业研究院），博士，助理研究员，主要从事宏观金融、区域高质量发展战略和规划等方面的研究。基于在人行分支机构调查统计、货币信贷管理等部门的工作经历，在金融统计、绿色金融、转型金融等宏观金融方面有一定的研究基础。近两年，参与编制了云南省“十四五”规划和2035年远景目标纲要，云南省新型城镇化规划等，参与了“绿美云南”建设等云南省委政府部署的重大战略研究，在区域高质量发展战略和规划等方面也有了一定积累。目前，主持1项云南省社科基金青年项目《云南省金融服务实体经济效率评价及提升路径研究》，1项省（部）级课题《云南现代化建设指标体系研究》。
第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
一、次贷危机引发了金融统计对信息缺口的关注
二、我国金融监管转向关注宏观审慎管理
三、我国宏观经济管理面临新挑战
四、研究意义
第二节 研究内容和方法
一、研究内容和结构安排
二、研究方法
第三节 创新之处
第二章 理论基础和相关研究回顾
第一节 社会融资规模概念和统计属性
一、概念形成、完善及评价
二、统计构成、编制原则及评价
三、统计指标的实践环境
第二节 社会融资规模形成的理论基础
一、货币供求理论与信用创造
二、货币政策传导的货币与信用观点
三、理论启示
第三节 社会融资规模相关研究回顾
一、金融监管当局对社会融资规模的相关研究
二、对社会融资规模是否可以成为货币政策传导目标的
相关研究
三、关于社会融资规模与其他重要经济金融指标关系的
相关研究
四、关于统计数据质量的相关研究
五、研究评述
第四节 宏观审慎管理相关研究回顾
一、宏观经济管理的相关研究
二、宏观审慎监管的相关研究
三、研究评述与理论启示
第三章 社会融资规模运行分析
第一节 社会融资规模存量的波动特征和
原因分析
一、存量指标的形成过程
二、存量趋势特征的形成和原因分析
三、影响存量形成的因素
第二节 社会融资规模增量的波动特征和
原因分析
一、增量指标的形成过程
二、增量趋势特征的形成和原因分析
三、影响增量形成的因素
第三节 社会融资规模结构的波动特征和
原因分析
一、结构性指标的形成过程
二、结构性趋势特征的形成和原因分析
三、影响结构形成的因素
第四节 波动的动态相关性分析
一、DCC-GARCH模型及变量选取
二、社会融资规模存量与相关变量的动态相关性
三、社会融资规模增量与相关变量的动态相关性
四、主要结论
第四章 社会融资规模的信用创造机制
分析
第一节 社会融资规模的信用创造路径模拟
一、表内业务
二、直接融资
三、贷款核销
四、表外业务
五、其他融资
第二节 社会融资规模的信用创造机制
一、存在货币统计缺口的信用创造模型
二、存在货币统计缺口和社融循环的信用创造模型
三、实证检验
第五章 社会融资规模的产出机制分析
第一节 社会融资规模与实际产出水平
一、STR模型和变量选取
二、变量检验和模型估计
三、检验结论解释
四、对宏观经济管理的意义
第二节 社会融资规模与目标产出水平
一、目标产出的界定
二、社会融资规模对目标产出的影响路径
第三节 社会融资规模与潜在产出水平
一、潜在产出的含义
二、社会融资规模对潜在产出的影响路径
第六章 社会融资规模风险综合评价与
监测
第一节 社会融资规模风险综合评价的模型
选择
一、基本思路
二、因子分析模型
第二节 社会融资规模风险综合评价体系
构建
一、指标体系构建
二、因子分析模型的检验和构建
第三节 社会融资规模风险综合评价
一、因子分析结果评价
二、人工神经网络的验证和评价
第四节 社会融资规模风险监测
第七章 宏观审慎框架下优化社会融资规模
管理的对策
第一节 加快调整和完善社会融资规模统计
口径
一、拓展和补充现有社会融资规模统计口径
二、创新性构建社会融资规模的资金使用统计口径
三、补足社会融资规模关联性指标统计口径短板
第二节 高效推进金融业综合统计实施
一、建立健全金融业标准化统计制度
二、重点搭建金融业综合统计信息平台
第三节 探索运用大数据的关联性监测方法
一、强化金融系统内部的大数据关联
二、运用跨行业的数据关联监测方法
第四节 构建以社会融资规模为核心的
宏观审慎管理协调机制
第八章 结论与展望
第一节 研究结论
第二节 研究展望
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